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16:40 | 23.07.2010
DJ CEBS betont strenge Bedingungen der Bankenstresstests
DJ CEBS betont strenge Bedingungen der Bankenstresstests Von Adam Bradbery DOW JONES NEWSWIRES LONDON (Dow Jones)–Der Ausschuss europäischer Bankenaufseher (CEBS) hat betont, dass die Belastungstests bei 91 europäischen Banken unter harten Bedingungen simuliert worden seien. Wie der CEBS am Freitag vor der für 18.00 Uhr geplanten Veröffentlichung von Ergebnissen einzelner Institute mitteilte, basierten die Stresstests auf drei unterschiedlichen makroökonomischen Szenarien für die Jahre 2010 und 2011. Das erste Szenario (”Benchmarkszenario”) sieht eine Konjunkturentwicklung vor, die in etwa den Prognosen der EU-Kommission entspricht. Darüber hinaus sollten die Banken zwei weitere Stresstests simulieren: Eine unter Annahme eines Wachstumseinbruchs und ein weiteres unter der zusätzlichen Annahme, dass die Staatsanleihemärkte stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, als dies im Mai während der Verschärfung der Staatsschuldenkrise im Euroraum der Fall gewesen ist. Der Konjunktureinbruch ist definiert als eine Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU, die um drei Prozentpunkte unterhalb der Kommissionsprognose liegt. Dabei wird die BIP-Rate 2010 um einen Punkt gemindert und 2011 um zwei. Der Konjunktureinbruch geht einher mit einem Zusammenbruch des Interbankenmarkts, wie er nach der Insolvenz von Lehman Brothers beobachtet wurde – allerdings für zwei Jahre. Seinen Ausdruck findet dies in einem Anstieg der Dreimonatssätze um 125 Basispunkte. Für die Langfristzinsen wird ein Anstieg um 75 Basispunkte angenommen. Das CEBS misst diesen schlimmsten Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 5% bei – bei den entsprechenden Tests in den USA waren 15% angenommen worden. DJG/DJN/hab (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires July 23, 2010 10:40 ET (14:40 GMT) Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc. |
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